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「-iBands Neo- CYCLONE-202PF」 特典付き [CYCLONE-202PF]

「-iBands Neo- CYCLONE-202PF」

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システム開発経緯


トレードサイクロン株式会社の斎藤氏から、黒木氏が制作したiBandsの販売権と著作権を取得したとのアナウンスが行われました。

実は、このアナウンスの直後に、斎藤氏から開発プロジェクト宛にiBandsを改良してもらいたいとの打診を受けておりました。

秘密裡に、斎藤氏から新たな課題を突き付けられていたのです。


iBands は、1年以上のフォワードテストを含めて、長期のバックテスト成績で、ドローダウンを殆ど発生させないEAです。

斎藤氏が、販売権と著作権を取得するだけの価値があるシステムだと評価されたことは、納得できます。

しかし、改良するとなると話は別です。
パフォーマンスの向上を見込めるのかどうかは、開発当初はまったくの不明でした。

iBands新たに追加する新機能といっても、直ぐに改良のアイデアが思い浮かびませんでした。

iBands は現在でも安定したパフォーマンスを出し続けていて、自動売買システムとして完成度の高いものだったからです。

前回と同様で斎藤氏の強い要請もあって、「トレードサイクロン(株)トレードシステム開発プロジェクト」として、正式にiBandsを改良する要請を受諾して、改良に取り組むことになったわけです。

しかし、方途もないままの出発でした。


バックテストとフォワードテストは、異なるという事実


全てシステムトレーダーにとって、バックテストとフォワードテストの結果が異なる事は、周知の事実です。

厳密に言えば、バックテストで検証すると収支曲線は綺麗な右肩上がりを描いても、フォワードテストでバックテストと同等の成績を出すといったシステムは存在致しません。

何故なら、スプレッドとスリッページを正確に再現出来ないからです。

メタトレーダー4では、時間の変化によるスプレッドのデータを蓄積する事ができず、スプレッドの変化を基にバックテストを行うことが出来ません。

価格とスプレッドを常時監視して、ティックデータを取得する事は可能かもしれません。

しかし、スリッページについてのデータを取得するには、トレード・システムを組み上げた後に、過去へ戻って滑る現象を確認しなければ、信頼に足る正確なデータを取得出来ません。

さすがに、どれだけ優秀な開発者であったとしても、既に過ぎ去った過去へ戻ること等出来ないので、完璧な再現性を得ること等夢想でしかないのです。

例え過去に戻れたとしても、過去のトレードに参加する事によって未来の相場に影響を与えてしまいます。

決して相場心理を甘く見てはいけません。

そして、まともなシステム開発者であれば、バックテストでは完全な再現性を得ることが出来ないという事実を認識した上で開発していくはずです。

勿論、スプレッドやスリッページのみならず、各ブローカーのスプレッド、微妙な値動き、サーバーとの通信状態、PC環境といった複雑に絡み合う要因の影響で、パフォーマンスが悪化する事も想定されます。

しかし、このような環境要因に左右されずに安定したパフォーマンスを発揮するシステムを組むことが、実運用に耐えうるための必須の条件なのです。

特にスキャルピングを行うシステムでは、小さな利幅を細かく狙って行きますが、スリッページを起こして、ほんの少しであっても利幅が減少する現象を頻繁に起こせば、平均利益と平均損失のバランスが崩れ、パフォーマンスに大きな影響を与えます。

言い過ぎを恐れないで主張するならば、実際の運用で得られる利益が大きく減少してしまうというリスクを考慮したEAは、余りないようです。

しかし、「iBands Neo」は、iBandsでも同様に、他のスキャルピングEAと比べて利益確定幅が少々大きい数値です。

これは、黒木氏がスリッページとスプレッドを考慮して、フォワードテストでもバックテストと同様の成績を出すシステムを作成されることに苦心した証なのかもしれません。

「iBands Neo」でも、バックテストのパフォーマンスが、そのままフォワードテストで再現される数少ないスキャルピングEAであるというメリットは、そのまま引き継いでおります。

勿論、「iBands Neo」の開発段階で、入念なフォワードテストを行っており、バックテストのパフォーマンスが問題なく再現されることを、何度も確認しております。





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